AD 손절 회고. 점수 92도 하루 만에 빗나갈 수 있다

AD 손절 회고. 점수 92도 하루 만에 빗나갈 수 있다

2026-05-16 · 🔔 추천 트래커 — hit_stop 회고

결과부터

내 추천 트래커가 92점으로 3일 연속 상위 15위 안에 올려놓은 AD가 진입 이틀 만에 1차 손절선을 건드렸다. 진입가 55.77달러, 청산가 50.84달러. 최종 수익률은 -8.8%. 진입 시 가설은 단순했다. 상위권 누적이 길어지면 추세가 한 번 더 연장된다는 통계적 경험칙. 이번엔 그 경험칙이 작동하지 않았다.

진입 시점의 가설

AD가 트래커 상위 15위 안에 사흘 연속 머물렀고, 점수는 90점대 상단까지 올라왔다. 이 구간에 진입한 종목은 과거 표본에서 평균 보유 기간 6~9거래일 사이에 1차 익절(+20% 부근)에 도달하는 비율이 비교적 높았다. 즉, 이번 진입은 '점수 자체'에 베팅한 것이 아니라 '점수가 며칠째 식지 않고 있다는 사실'에 베팅한 것이었다. 1차 익절은 66.92달러, 1차 손절은 51.31달러. 손익비는 약 2 대 1. 진입 당시엔 합리적이라고 봤다.

실제 가격 흐름

흐름은 깔끔하지 않았다. 차라리 깔끔했다면 학습 거리라도 됐을 텐데, 그것조차 아니었다. 진입 직후 가격은 거의 움직이지 않았다. 최고 평가익이 0.0%, 즉 '플러스 구간'을 단 한 번도 의미 있게 밟지 못했다는 뜻이다. 이틀째 세션에서 한 번에 밀렸고, 그대로 손절선까지 도달했다. 최저 평가손과 청산가가 사실상 일치한다는 점에서, 시장은 천천히 다리를 풀어준 게 아니라 한쪽으로 결정을 내려버린 셈이다.

가설 대비 적중·빗나간 부분

빗나간 부분이 명확하다. 점수 누적 신호가 '추세 연장'으로 이어진다는 전제는 이번 케이스에서 작동하지 않았다. 오히려 상위권 체류 자체가 단기 과열의 끝물을 가리키고 있었을 가능성이 있다. 한편으로 적중한 부분도 있다. 손절선이 1차 익절까지 거리의 절반 이하로 설계돼 있었기에, 빗나간 시나리오에서도 손실폭이 8.8%로 묶였다. 가설이 틀렸을 때 손실을 한 자릿수에서 끊을 수 있도록 한 구조 자체는 의도대로 작동했다. 가설이 틀리는 것은 통제 불가이고, 틀렸을 때의 출혈을 통제하는 것은 가능하다. 이번엔 후자만 지켰다.

다음번 비슷한 신호 만나면

3일 연속 상위권 + 점수 90점대 후반이라는 조건만으로는 부족하다는 인상이 남았다. 같은 신호가 다시 떴을 때, 두 가지 보조 조건을 더 보고 싶다. 첫째, 진입 후 첫 세션에서 최소 한 번 의미 있는 양봉 마감을 만들어주는지. 둘째, 동일 섹터 내 동료 종목이 함께 상위권에 올라와 있는지. 이번 AD 케이스에서는 첫째 조건이 사실상 충족되지 않은 채로 시간만 흘렀다. 다음엔 진입 후 첫 1~2거래일 안에 추세 확인이 안 되면, 손절선까지 기다리지 않고 더 일찍 비중을 덜어내는 시나리오도 검토할 만하다.

통계 누적 의미

표본 하나로 모델을 흔들 생각은 없다. 다만 손실 케이스도 같은 무게로 기록해야 트래커가 자기 약점을 본다. 손익비 2 대 1 설계, 8.8% 손실에서 컷, 보유 2일. 이 세 숫자는 다음 케이스의 비교 기준으로 그대로 남겨둔다. 같은 패턴 다시 만나면, 점수보다 첫날 가격 반응을 먼저 본다.