그리드 평균 27.6% vs 최고 콤보 50%: best가 혼자 앞서 뛰고 있다

그리드 평균 27.6% vs 최고 콤보 50%: best가 혼자 앞서 뛰고 있다

2026-06-06

이번 주 결과: 2주 연속 하락, 90일 추세와 간극 벌어져

이번 주 백테스트에서 승률이 지난 주보다 1.6%포인트 빠졌다. 숫자 자체는 크지 않지만, 지난 주도 전 주보다 내려갔다는 점에서 방향이 마음에 걸린다. 90일 누적 평균 승률 46.1%와 비교하면 최근 2주는 30% 언저리를 벗어나질 못하고 있다. 단기 노이즈인지, 모델 환경 변화인지 아직 단정할 수 없다.

핵심 수치

이번 주 7회 실행 기준: 승률 29.9%, 수익 팩터(profit factor) 1.65, 샤프 지수 1.22. 지난 주 7회 기준 31.5%, 1.66, 1.30과 비교하면 세 지표 모두 소폭 후퇴했다. 한두 개만 빠졌으면 노이즈로 볼 수 있지만, 셋이 동시에 내려가면 방향성 이야기를 꺼내야 한다.

이번 주 최신 실행 기준으로 더 내려다보면 상황이 뚜렷해진다. 30일 기간, 9개 조합, 1,176개 시그널에서 그리드 평균 승률은 27.6%까지 떨어졌다. 수익 팩터 1.45, 샤프 1.10. 가중치 자동 적용은 이번에도 안정성 기준 미달로 불발됐다. 90일 33회 실행 중 자동 적용은 단 한 번뿐이다. 기준이 타이트한 건지, 전략 안정성이 그 수준에 실제로 못 미치는 건지는 따로 짚어봐야 할 지점이다.

최고 콤보 vs 그리드 평균

이번 주도 thr=80_ew=10 조합이 그리드 최고 수익 팩터를 기록했다. 수익 팩터 1.89, 승률 50%. 여기서 멈추면 "절반은 맞히네"가 되지만, 실제로 들여다보면 얘기가 달라진다.

이 조합의 표본은 14건이다. 그리드 전체 9개 조합 평균 승률은 27.6%이고, 최고 콤보와의 격차가 22.4%포인트다. 이 정도 괴리가 생기는 경우는 대개 둘 중 하나다. 파라미터가 진짜 탁월하거나, 표본이 적어서 운 좋은 구간에 걸렸거나. 14건이라는 숫자는 후자를 배제하기 어렵게 만든다. 최고 콤보와 평균이 같이 움직여줄 때 비로소 "이 조합이 진짜 신호"라고 읽힌다. 지금은 최고 콤보만 앞서 뛰고, 평균은 한참 뒤에서 따라오고 있다.

이번 주 새로 측정된 종목

10건 측정에 3건 적중, 30%다.

베스트 픽은 ARM이었다. 신중(cautious) 스탠스로 작성한 글에서 사상 최고가와 200일선 괴리율 76%를 경고했는데, 이후 7일간 주가가 25.5% 올랐다. 방향을 반대로 틀렸다는 뜻이다. 수익률 숫자만 보면 "와, 25% 올랐네"가 되지만, 모델 입장에서는 틀린 쪽이다. 기술적 고점 신호를 주가가 무시하고 계속 올라간 사례다.

워스트는 ATKR로 -3.0% 하락이었다. 이쪽 cautious 방향은 맞았지만 낙폭이 크지 않아 신호 강도는 약하다. 60일 누적 sentiment 정확도는 7일 기준 33%, 14일 기준 25%다. 동전 던지기 50%에 못 미친다. 솔직히 좋은 숫자가 아니다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

긍정적인 부분부터. 수익 팩터가 1 이상을 유지하고 있다. 그리드 평균 수익 팩터 1.45는 손실보다 이익이 더 크다는 의미이고, 이게 꾸준히 지속되면 낮은 승률은 어느 정도 만회 가능하다. 샤프 1.10도 절대적으로 나쁜 수준은 아니다.

안 좋은 부분. 승률 27.6%는 전략의 기대값 계산에서 손익비에 상당한 부담을 준다. 그 손익비가 지속 가능한지 더 긴 데이터로 검증이 필요하다. sentiment 정확도 문제도 그냥 넘어가기 어렵다. cautious라고 판단한 종목이 25% 오르는 케이스가 나오고, 전체 정확도가 14일 기준 25%라면, 점수 생성 로직과 실제 시장 반응 사이에 구조적 단절이 있을 가능성을 검토해야 한다.

의미

6월 초 시장은 기술주 중심으로 강세였다. 모델이 신중 스탠스를 취한 고점 피로 종목들이 그대로 상승을 이어간 구간이었다. 모델 설계 시점의 패턴 학습과 현재 시장 반응 사이에 환경 변화가 생겼을 가능성이 있다. 물론 이건 추정이고, 6월 장세 하나로 결론을 내기엔 이르다.

90일 추세와 최근 2주 수치의 괴리가 계속 벌어진다면 파라미터 재검토가 필요한 시점이 올 수 있다. 지금은 단기 표본 편차로 보는 쪽이 합리적이지만, 3주 연속 이 추세가 이어진다면 그때는 다른 해석이 필요하다.

다음 주 검증할 가설

thr=80_ew=10 조합의 14건 표본이 진짜 엣지인지, 단순히 시그널 수가 적어서 생긴 분산인지 확인이 필요하다. 같은 조합을 60일, 90일 기간에 적용했을 때 승률 50% 수준이 유지되는지 보는 게 출발점이다. 최근 4주 그리드 평균 승률 추이를 직선으로 그어보면 하락 기울기가 있는지 노이즈인지 구분된다. 그리고 sentiment 정확도 관련해서는 cautious 포지션이 실제로 어느 방향으로 더 많이 틀리는지 방향성 분석을 해보면, 모델 편향 파악에 의미 있는 단서가 나올 수 있다.