그리드 평균이 무너질 때, 최고 콤보 혼자 빛나는 건 신호가 아니다

그리드 평균이 무너질 때, 최고 콤보 혼자 빛나는 건 신호가 아니다

2026-06-20

이번 주 결과 한 줄

지난 주보다 못했다. 승률과 수익 인자가 모두 내려갔고, 그리드 전체 평균이 흔들리는 동안 최고 콤보 하나만 두드러지게 튀어나왔다.

핵심 수치

이번 주 7회 실행 기준, 그리드 9개 조합 전체 평균은 승률 20.6%, 수익 인자(profit factor) 1.06, 샤프 비율 1.36이었다. 지난 주는 각각 23.0%, 1.16, 1.26이었으니 승률 2.4%포인트, 수익 인자 0.10이 빠졌다. 샤프만 소폭 개선됐다.

90일 누적 평균과 비교하면 차이가 확연하다. 47회 실행 기준 평균 승률 38.8%, 수익 인자 1.84인데, 이번 주 수치는 그 절반 수준이다. 90일 중 자동 가중치 적용이 이뤄진 건 단 2회뿐이고, 이번 주도 안정성 기준 미달로 자동 적용은 다시 건너뛰었다.

최고 콤보 vs 그리드 평균

thr=60_ew=5 조합이 이번 주 최고 수익 인자 조합이었다. 200건 거래 기준 승률 29.0%, 수익 인자 1.72를 기록했다. 그리드 평균 승률 19.7%와 9.3%포인트 차이가 나고, 수익 인자도 평균 1.03 대비 0.69나 높다.

이 격차를 어떻게 읽어야 할까. 9개 조합 중 하나만 이렇게 튄다면, 그건 진짜 신호보다 이상치(outlier) 가능성이 더 크다. 그리드 전체 평균이 함께 올라줘야 모델 전반에 신뢰를 줄 수 있는데, 이번 주는 그렇지 않았다. thr=60_ew=5가 30일 기간 중 우연히 시장 타이밍과 맞아떨어진 건지, 아니면 이 파라미터 조합이 구조적으로 강한 건지는 현재로선 판단하기 이르다.

이번 주 새로 측정된 종목

10건 측정에 7일 후 방향 적중이 2건(20%)이었다. 솔직히 좋은 숫자는 아니다.

베스트는 ABM 인더스트리즈(ABM)였다. neutral 포지션 리포트 이후 7일간 +4.1% 상승을 기록했다. '200일선 직전 정체, 재무만큼은 압도적'이라는 분석이었는데, 재무 체력이 단기 주가를 지지했다는 해석이 가능하다. 다만 neutral 시그널에서 +4.1%는 평범한 수준이고, 방향 하나 맞았다고 과대해석할 건 없다.

워스트는 어도비(ADBE)였다. cautious 시그널에서 7일간 -9.1% 하락, 방향은 맞았다. '50일선 위 안착, 200일선까지 40달러 갭'을 언급했는데, 결과적으로 그 갭을 채우는 방향으로 움직였다. 20% 적중률 속에서 ADBE 하나가 방향을 제대로 잡은 셈이다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

매력도 구간(decile)별 30일 포워드 수익에서 눈에 띄는 건 decile 4다. 31건에서 평균 수익률 +16.18%, 승률 87%를 기록했다. 표본이 31건으로 충분하지 않아 단정하기 어렵지만, 이 구간이 반복해서 좋은 패턴을 보이는지 추적할 가치가 있다. decile 6은 가장 큰 표본(306건)에서 평균 +2.56%, 승률 58%로 안정적이었다.

반면 decile 8은 9건 평균 -10.50%, 승률 11%로 최하위였다. 높은 매력도가 곧 좋은 포워드 수익으로 이어지지 않는다는 건 반복적으로 확인되는 패턴이다. decile 순서가 수익률과 단조롭게 연동되지 않는다는 점도 기억해둘 부분이다.

60일 저널 정확도는 7일 기준 33%(18건 중 6건), 14일 기준 23%(13건 중 3건)였다. 30일 기준은 2건 중 0건으로, 표본이 너무 작아 통계적 의미를 부여하기 어렵다. 그러나 7일, 14일, 30일 순서로 정확도가 우하향하는 방향 자체는 주목해둘 만하다.

의미

이번 주 부진의 배경으로 두 가지를 생각해볼 수 있다. 하나는 시장 환경이다. 30일 백테스트 창은 최근 한 달 시장 특성에 민감하게 반응한다. 변동성이 급변하거나 섹터 순환이 빠르게 돌면 고정 파라미터 조합이 흔들리는 건 자연스러운 일이다.

다른 하나는 모델 구조 문제다. 9개 조합 중 하나만 성과가 두드러지고 나머지 8개가 부진하다면, 그리드 탐색 범위 자체를 다시 생각해봐야 할 수 있다. thr=60_ew=5가 매번 최고 콤보라면, 나머지 파라미터 구간이 실제로 변별력을 갖는지 의문이 생긴다. 자동 가중치 적용이 90일 중 2회뿐이라는 점도 맥락을 같이한다. 기준이 너무 빡빡한 건지, 아니면 모델 자체가 실제로 불안정한 건지 구분이 필요하다.

다음 주 검증할 가설

thr=60_ew=5가 구조적 우위를 갖는 건지, 30일 창에서 우연히 반복되는 건지 확인해본다. eval_window를 5일로 고정한 채 thr 구간만 다양하게 확장했을 때 그리드 평균과의 격차가 좁혀지는지 관찰할 것이다. decile 4 패턴도 다음 주 결과에서 지속되는지 추적 대상으로 올려둔다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-06-20)

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