그리드 평균 20%대 고착, 최고 콤보가 홀로 분투한 한 주

그리드 평균 20%대 고착, 최고 콤보가 홀로 분투한 한 주

2026-07-04

이번 주 결과: 개선됐지만, 개선이라 부르기 민망한 수준

이번 주 백테스트에서 지난 주 대비 수치는 모든 항목에서 미세하게 올랐다. 그런데 그 폭이 승률 +0.6%포인트, 수익 인자(Profit Factor) +0.03, 샤프 지수(Sharpe Ratio) +0.06이다. 통계적으로 노이즈와 구별하기 어려운 수준이고, 가중치 자동 적용은 이번에도 안정성 기준에 미달해 없었다.

핵심 수치: 미세 호전, 그러나 90일 평균과는 여전히 큰 차이

이번 주 6회 실행 기준 그리드 평균 승률 20.7%, 수익 인자 1.06, 샤프 1.31. 지난 주 7회 실행(승률 20.1%, 수익 인자 1.03, 샤프 1.25)에서 소폭 올랐지만, 90일 누적 평균(승률 34.8%, 수익 인자 1.67, 샤프 0.98)과 비교하면 격차가 크다. 60회 실행 중 자동 적용은 단 2회로, 이번 주 역시 조건 미충족으로 수동 모드였다.

최고 콤보 vs 그리드 평균: 12.8%포인트 간극이 말하는 것

최고 조합 thr=70_ew=5가 71건 시그널에서 승률 33.3%, 수익 인자 1.73을 기록했다. 그리드 평균(승률 20.6%, 수익 인자 1.05)과의 격차는 각각 +12.8%포인트, +0.68이다. 9개 조합 중 하나만 이 정도로 튀는 상황에서, 이 조합이 현재 시장 환경에 특히 잘 맞는 건지, 아니면 71건이라는 작은 표본에서 운 좋게 나온 이탈치(outlier)인지 판단이 쉽지 않다. 평균 승률 20.6%가 그 자리를 지키는 동안 최고 콤보가 혼자 수치를 끌어올리는 구조는, 신호로 보기보다 경계해야 할 그림에 가깝다.

이번 주 새로 측정된 종목: CRDO는 맞았고, ADBE는 방향만 맞았다

7일 순방향(Forward) 성과 기준으로 10건 측정, 3건 적중, 정확도 30%였다. 베스트는 CRDO(크레도 테크놀로지)로, 강세(bullish) 판단 이후 +12.8% 상승했다. AI 데이터센터 연결 칩 모멘텀이 살아있는 종목이라 방향이 맞아떨어진 케이스다. ADBE(어도비)는 신중(cautious) 판단 이후 -9.1% 하락으로 방향 자체는 정확했지만, 전체 10건 중 7건이 빗나간 현실은 그 성과를 희석시킨다. 더 길게 보면 상황이 나빠진다. 저널 감성(sentiment) 정확도를 60일 기준으로 측정하면 7일 42%, 14일 38%, 30일은 13건 중 단 1건 적중으로 8%다. 보유 기간이 늘어날수록 예측 정보 가치가 급격히 사라지는 패턴이 이번에도 반복됐다.

좋았던 것, 안 좋았던 것

좋았던 건 하나다. 세 지표 모두 지난 주보다 방향이 위였고 역행은 없었다. 안 좋았던 건 두 가지다. 첫째, 그리드 평균 승률이 20%대에서 벗어나지 못하고 있다. 90일 평균 34.8%와 14%포인트 이상 차이가 지속된다는 건 단기 노이즈가 아닐 수 있다. 둘째, 매력도 데사일(decile) 구조가 단조롭지 않다. 데사일 4는 91건에서 승률 81%, 평균 수익 +14.18%인데, 바로 위인 데사일 5(527건)는 승률 31%, 평균 -6.80%로 급락한다. 데사일 8은 42건에서 평균 -12.42%다. 높은 매력도 구간이 오히려 역수익을 기록하는 이 비단조(non-monotonic) 패턴은 모델 설계 문제인지 표본 편향인지 아직 설명이 안 된다.

의미: 시장 탓인지, 모델 탓인지

7월 초 미국 시장은 독립기념일 전후로 거래량이 줄어드는 구간이다. 1,164건 시그널 중 그리드 평균 승률이 20% 초반이라는 건 진입 시점 정확도가 낮다는 뜻이고, 계절적 요인이 일부 설명할 수 있다. 다만 저널 30일 정확도 8%는 계절성으로만 설명하기 어렵다. 7일에서 14일, 30일로 기간이 늘어날수록 정확도가 선형으로 감소하는 패턴은 모델이 단기 모멘텀 이상의 정보를 담지 못하고 있을 가능성을 시사한다. 90일 추세에서 평균 수익 인자 1.67, 샤프 0.98은 나쁜 수준이 아니지만, 최근 30일이 계속 그 평균을 끌어내리는 방향이라면 추세 반전 여부도 열어놓고 봐야 한다.

다음 주 검증할 가설

데사일 4 구간(91건, 승률 81%)의 고성과가 특정 종목 집중이나 특정 기간 편향에서 비롯된 건지 확인이 필요하다. thr=70_ew=5가 2주 연속 동일한 최고 콤보인지도 봐야 한다. 같은 조합이 반복된다면 그리드 평균 개선 없이 동일한 outlier가 고정된 구조인지 점검해야 한다. 7월 하반기 데이터가 쌓이면 저널 감성 시간 감쇠 패턴이 독립기념일 전후 저유동성 효과인지 구조적 한계인지도 어느 정도 판단이 가능해질 것이다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-07-04)

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