그리드 평균 20% vs 최고 조합 33%: 이번 주 백테스트가 드러낸 신뢰도 경계

그리드 평균 20% vs 최고 조합 33%: 이번 주 백테스트가 드러낸 신뢰도 경계

2026-06-27

이번 주 결과 한 줄

이번 주 백테스트에서 그리드 평균 성과는 지난 주 대비 소폭 하락했지만, 진짜 눈에 띄는 건 최고 조합과 전체 평균 사이에 벌어진 간격이다.

핵심 수치

이번 주 7회 실행, 9개 조합 기준으로 그리드 평균 승률은 20.1%였다. 지난 주 20.6%에서 0.5%p 내려왔다. 수익 인수(profit factor)는 1.03으로 지난 주 1.06보다 소폭 하락했고, 샤프 비율은 1.25로 지난 주 1.36 대비 0.11 빠졌다. 세 지표가 같은 방향으로 움직였다. 개별 낙폭은 크지 않지만 방향이 일치한다는 점은 기록해둔다.

90일 누적 평균과 비교하면 괴리가 더 도드라진다. 90일 기준 평균 승률 36.4%, 수익 인수 1.74에 비해 이번 30일 그리드 평균은 각각 절반 수준에 머물고 있다. 자동 가중치 적용 조건은 이번에도 충족되지 않았다. 54회 실행 중 자동 적용이 된 건 단 2회로, 안정성 기준이 얼마나 까다로운지 다시 한 번 확인된다.

최고 콤보 vs 그리드 평균

이번 주 수익 인수 기준 최고 조합은 임계값 70에 평가 윈도우 5일 설정이었다. 이 조합의 승률은 33.3%(시그널 71건)에 수익 인수 1.77을 기록했다.

그리드 전체 평균과의 격차가 이번 주의 핵심 포인트다. 승률 기준 12.8%p, 수익 인수 기준 0.71이 벌어져 있다. 평균이 간신히 손익분기점을 넘기고 있는 상황에서 최고 조합만 두드러지게 앞선다는 건, 해당 조합이 표본 내 운 좋은 이상치(outlier)일 가능성을 배제할 수 없다는 뜻이다. 모델 신뢰도를 판단할 때 최고 조합 하나만 보는 건 위험하다. 평균이 따라오지 않으면, 그 조합을 실전에 적용할 근거가 약해진다. 이번 주는 평균이 따라오지 못했다.

이번 주 새로 측정된 종목

7일 선행 수익률 기준으로 10건을 측정했고 5건이 맞았다. 방향성 예측 모델에서 50%는 동전 던지기와 다르지 않다는 점을 솔직히 인정해야 한다.

베스트는 마이크론(MU)이었다. cautious 감성으로 작성된 글이었는데 7일 내에 16.4% 상승이 나왔다. 반도체 섹터 전반이 강세를 보인 주간이었다. 이 경우는 모델 예측이 맞았다기보다 섹터 모멘텀이 글 내용보다 강하게 작용한 케이스로 보인다. cautious 신호에서 두 자릿수 상승이 나온 것 자체가 sentiment 레이블의 한계를 드러낸다.

워스트는 CVSA였다. neutral 신호에서 5.9% 하락이 나왔다. 소비재 방어주 특성상 섹터 소외 압력이 작용한 것으로 추정되는데, 중립 레이블이 하락을 예방하지 못했다는 점에서 neutral 신호의 정보량 자체가 낮다는 문제가 있다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

매력도 decile 기준 30일 선행 수익률 분포에서 decile 4 구간이 눈에 띈다. 63건으로 표본이 크진 않지만 평균 수익률 14.62%에 승률 83%다. decile 6도 643건 대표본에서 승률 51%를 기록해 비교적 안정적인 축에 든다.

문제는 decile 5다. 346건이라는 충분한 표본에서 평균 수익률이 -5.67%, 승률은 37%에 그쳤다. 점수가 높을수록 좋아야 한다는 직관과 정반대 결과다. decile 8도 마찬가지다. 18건으로 표본이 작긴 하지만 평균 수익률 -2.79%, 승률 28%로 중위권 구간보다 한참 뒤처졌다. 매력도 최상위 구간이 하위 구간에 밀리는 이 비단조적(non-monotonic) 패턴은 현재 scoring 체계가 고득점 구간을 제대로 변별하지 못하고 있다는 신호일 수 있다.

저널 sentiment 정확도도 시간축이 길어질수록 급락한다. 7일 기준 42%이던 정확도가 14일에 26%, 30일에 14%로 내려간다. 30일 구간은 7건으로 표본이 너무 작아 수치를 과대해석할 필요는 없지만, 방향성 자체는 명확하다.

의미

반도체가 주도하는 섹터 순환 환경에서 composite score의 섹터 민감도가 어느 수준인지 확인이 필요하다. MU 사례처럼 모델 sentiment와 실제 수익률이 어긋나는 경우가 섹터 강세 기간에 집중된다면, 이는 모델의 구조적 결함이 아니라 시장 환경에 의한 조건부 실패일 수 있다. 두 경우를 구분하는 게 중요하다.

90일 평균 대비 최근 30일 성과가 절반 이하로 떨어진 괴리도 눈여겨봐야 한다. 이 차이가 유지된다면 모델이 특정 시장 국면에서 조건부로 약해진다는 가설에 무게를 둘 수 있다. 54회 실행 중 자동 적용이 2회에 그쳤다는 건, 시스템 자체도 자신의 안정성을 인정하지 않고 있다는 뜻이기도 하다.

다음 주 검증할 가설

decile 4의 83% 승률이 재현 가능한지 추적한다. 63건은 결론을 내리기에 아직 작은 표본이다. 다음 주 decile 4에 새로 편입되는 종목의 실제 결과를 모니터링하면서 지속성 여부를 본다.

임계값 70 조합이 다음 주에도 상위를 유지하는지 확인한다. 이번 주 그리드 평균 대비 승률 12.8%p, 수익 인수 0.71 격차가 반복된다면, 해당 임계값 구간에서 신호 품질이 실제로 높다는 가설에 근거를 더할 수 있다. 지금은 아직 한 주치 데이터다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-06-27)

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