주식 백테스트 7월: 그리드 평균 승률 16.6%, best 콤보 격차 8.4%p

이번 주 결과 한 줄

이번 주 백테스트에서 30일 기간 기준 그리드 평균 승률이 16.6%로 내려앉았다. 지난주 주간 평균 18.2%에서 이번 주 17.1%로 1.2%p 빠진 게 표면 수치고, 오늘 실행된 최신 집계로는 16.6%다. 9개 조합 중 단 하나도 가중치 자동 적용 기준을 넘지 못했다. 90일 평균 승률 30.5%와의 격차가 약 14%p다. 승률·수익요인·샤프지수 세 지표 모두 지난주 대비 하락했다.

핵심 수치

9개 그리드 조합 전체 평균 기준으로 승률 16.6%, 수익요인 0.81, 샤프지수 0.55다. 지난주 대비 각각 -1.2%p, -0.08, -0.07이다. 수익요인 0.81은 1.0 미만 구간으로 손실 구조다. 90일 누적 평균은 승률 30.5%, 수익요인 1.47, 샤프 0.96인데, 81회 실행 중 가중치 자동 적용은 2회에 그쳤다. 최근 주간 수치와 장기 평균 간 격차가 상당하다.

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최고 콤보 vs 그리드 평균

이번 주 수익요인 기준 최고 조합은 임계값 70, 평가창 5일(thr=70_ew=5)이었다. 이 조합 단독 승률 25.0%(시그널 69건), 수익요인 1.27. 9개 조합 전체 평균 승률은 16.6%다.

격차가 8.4%p다. 이 숫자가 이번 주의 핵심이다. best 하나가 25%를 찍는 동안 나머지 조합들이 상당히 낮은 수준에 머물렀다는 의미다. 수익요인 격차도 0.46으로 크다. best 1.27 대비 평균 0.81. 평균이 손실 구조(1.0 미만)인 상황에서 best 하나만 1.0을 넘었다. best와 그리드 평균이 같은 방향으로 움직일 때 모델에 신호가 있다고 볼 수 있는데, 이번 주는 그렇지 않았다. best가 outlier일 가능성을 먼저 살펴볼 만하다.

이번 주 새로 측정된 종목

7일 포워드 기준 10건 측정, 5건이 방향을 맞췄다(50%). 베스트는 CME 그룹(CME)으로 +4.7%다. 주의(cautious) 포지션 글이었는데 반등이 나왔다. 파생상품 거래소는 시장 변동성이 커질수록 거래 수수료 수익이 늘어나는 구조라, 과매도 구간에서 기술적 반등이 동반된 것으로 보인다.

워스트는 온다스 홀딩스(ONDS)다. 마찬가지로 주의 포지션이었지만 7일 만에 -14.5%를 기록했다. RSI 22 극단 과매도 구간에서 기술적 반등을 기대했는데, 드론 자동화 섹터 센티먼트가 그보다 훨씬 빠르게 무너졌다. 소형주에서 과매도가 기술적 바닥인지 추가 하락의 시작인지 구분하기 어렵다는 걸 이번에도 확인했다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

매력도 데사일(decile) 4구간이 눈에 띈다. 223건 표본에서 평균 +11.65%, 승률 59%다. 전체 데사일 구간 중 유일하게 뚜렷한 양의 수익을 냈다. 데사일 6(평균 +1.04%)을 제외하면 나머지 모든 구간이 마이너스다. 가장 점수가 높은 최상위 구간이 중간 구간에 역전당한 이유를 섹터 분포나 기간 효과로 풀어볼 여지가 있다.

안 좋았던 것 두 가지. 첫째, 데사일 9(가장 높은 점수 구간)에서 8건 표본 평균 -6.64%, 승률 25%가 나왔다. 모델이 가장 자신 있어야 할 구간이 가장 낮은 성과를 냈다. 표본이 적어 단정은 어렵지만 방향이 거꾸로인 건 사실이다. 둘째, 30일 감성(sentiment) 정확도가 24%(6/25)다. 7일 50%, 14일 51%에서 30일로 넘어가면서 급격히 낮아졌다. 단기 방향성은 절반쯤 잡히는데, 중기로 갈수록 신호가 노이즈가 되는 패턴이 나타나고 있다.

의미

시장 환경 측면에서 보면, 짧은 평가창(5일)이 상대적으로 나은 성과를 낸 건 단기 반등은 있어도 30일 이상 추세 유지가 어려운 구간이라는 해석과 맞아 들어간다. 모델 한계로는, 과매도 기반 진입 신호가 추가 하락 환경에서 역효과를 낸다는 건 이미 알려진 리스크다. 고점수 데사일이 마이너스를 내는 패턴이 반복된다면 점수 산정 체계 자체를 들여다봐야 할 수 있다. 가중치 자동 적용이 연속으로 거부된 것도 같은 환경을 반영한다.

다음 주 검증할 가설

데사일 4 이상례의 원인을 파악할 것이다. 특정 섹터 집중도나 기간 편향이 있는지 확인한다. 데사일 9 언더퍼폼이 최근 몇 주 패턴인지 시계열로 정리한다. 30일 감성 정확도 24%가 최근 시장 특이값인지, 구조적 한계인지 60일치 데이터를 기간별로 쪼개 살펴볼 예정이다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-07-25)

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