주식 백테스트 8월 1주: 그리드 평균 17%, best 격차 8.5%p

이번 주 결과 한 줄

이번 주 백테스트에서 그리드 평균 승률은 16.6%로, 지난 주(17.1%)에서 0.5%p 내려갔다. 숫자상 낙폭은 작지만, 이 수준이 두 주째 이어지고 있다는 게 문제다. 90일 누적 평균(29.7%)의 절반 수준이 고착되는 분위기다.

핵심 수치

이번 주 5회 실행 기준, 그리드 평균 이익 팩터(profit factor)는 0.80, 샤프 지수는 0.53이다. 지난 주는 7회 실행에서 이익 팩터 0.83, 샤프 0.62였다. 낙폭보다 방향성이 더 걱정된다. 두 주 연속 이익 팩터 1.0 미만이라는 건, 이 기간 동안 전략이 시장 평균을 이기지 못하고 있다는 뜻이다.

90일 누적과 비교하면 격차가 더 선명해진다. 이익 팩터 1.44, 샤프 0.93 대비 이번 주 수치는 절반 이하다. 자동 가중치 적용도 이번 주 비활성화됐고, 86회 누적 실행 중 자동 적용은 2회에 그쳤다. 시스템이 스스로 "쓰기 어렵다"고 판단하는 주가 그만큼 많다는 뜻이기도 하다.

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최고 콤보 vs 그리드 평균

최고 조합(thr=60_ew=5)은 199건 신호 기준 승률 25.7%, 이익 팩터 1.32다. 9개 조합의 그리드 평균(승률 17.2%, 이익 팩터 0.83)과의 격차는 승률 +8.5%p, 이익 팩터 +0.49다.

격차가 클수록 두 해석 중 하나다. 이 조합이 실제로 우월한 신호 필터를 갖고 있거나, 9개 중 이번 기간 우연히 살아남은 outlier거나. 그리드 평균 이익 팩터가 1.0 미만인 상황에서 best 조합만 1.32를 기록하면 후자 가능성을 더 진지하게 봐야 한다. 평균이 따라오지 않는 best는 신뢰도를 담보하기 어렵다. 이 조합이 3주 연속 best를 기록하고 있다는 점도 변수 선택 편향(selection bias) 여부를 확인해야 할 이유다.

이번 주 새로 측정된 종목

10건 예측에서 7일 기준 4건(40%) 적중. 좋지 않다.

베스트는 ARDT였다. 강세 예측 발행 후 7일 만에 +8.6% 상승했다. 200일 이동평균선 재탈환 시점에 신호가 발생했고, 실적이 뒷받침된 덕에 방향이 맞았다.

워스트는 META다. 강세 예측을 냈는데 7일 후 -9.4% 하락. 주가수익비율(PER) 24배에 현금흐름은 탄탄한 종목인데, 상대강도지수(RSI) 73이라는 과열 구간을 모델이 충분히 걸러내지 못했다. 모멘텀 지표와 밸류에이션이 충돌하는 국면에서의 약점이 다시 드러났다. 이 패턴이 구조적으로 반복될 여지가 있다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

좋았던 것: ARDT 예측이 들어맞았고, 하단 구간(decile 2~3)의 약세 신호는 30일 기준 각각 -17.28%, -10.51%로 방향성이 여전히 유효하다. 하방 신호의 예측력은 상방 신호보다 안정적인 인상을 준다.

안 좋았던 것: 30일 감정(sentiment) 정확도가 29%다. 무작위 선택(50%)보다 낮다. 7일 정확도 55%와의 낙차가 26%p인데, 이건 단기 모멘텀은 포착되지만 30일 이상 추세 예측은 사실상 작동하지 않는다는 뜻이다. META 같은 케이스가 구조적으로 반복될 수 있다는 근거이기도 하다.

의미

이번 주 데이터에서 가장 이상한 부분은 매력도 등급별 30일 수익률이다. 최고 등급인 decile 9(31건)의 평균 수익률이 -0.65%, 승률 45%인 반면, decile 4(685건)는 평균 +5.24%, 승률 56%를 기록했다. 점수가 높을수록 수익률이 높아야 한다는 모델 전제가 상단 구간에서 역전됐다.

decile 9의 표본이 31건으로 작아 노이즈일 수 있다. 그래도 두 가지 가설이 남는다. 첫째, 최고 점수 종목들이 이미 과매수 상태라 신호 발생 이후 조정을 맞는다. 둘째, composite score 상단 설계 자체에 비선형 문제가 있다. 전자라면 필터 추가로 보완 가능하지만, 후자라면 파라미터 조정이 아니라 모델 설계 레벨의 검토가 필요하다. 8월 초 변동성이 높아지는 시장 환경에서 이 패턴이 더 두드러질 가능성도 변수다.

다음 주 검증할 가설

첫째, decile 9 역전의 원인 추적. 신호 발생 시점 RSI 분포를 decile별로 비교해 과매수 편향 여부를 확인한다. 둘째, thr=60_ew=5가 3주 연속 best인데, 이 조합만 격리해 누적 수익 곡선을 그리면 선택 편향 여부가 더 명확해진다. 셋째, 30일 sentiment 정확도를 섹터별로 쪼개 어느 구간에서 정확도가 무너지는지 좁힌다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-08-01)

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