주식 백테스트 주간 리포트: 그리드 평균 승률 18.9%, best 콤보와 15%p 격차

이번 주 결과 한 줄

이번 주 백테스트에서 그리드 평균 승률이 18.9%까지 내려앉았다. 지난 주(16.6%)보다 소폭 올랐지만 샤프 비율이 +0.53에서 -3.47로 급락했고, 자동 가중치 적용 기준도 끝내 통과하지 못했다. 승률 하나만 보면 개선처럼 읽히지만 전체 그림은 오히려 나빠진 한 주다.

핵심 수치

이번 주 7회 실행 기준으로 그리드 평균 승률 18.1%, 수익 인수(Profit Factor) 0.91, 샤프 -3.47이다.

• 승률: 18.1% (지난 주 16.6%, +1.5%p)
• 수익 인수: 0.91 (지난 주 0.80, +0.11)
• 샤프: -3.47 (지난 주 +0.53, -4.0p)

가장 최근 단일 실행에서는 9개 조합, 1,172건 신호로 그리드 평균 승률 18.9%, 수익 인수 0.86, 샤프 -25.77이 나왔다. 90일 누적 평균(87회)이 승률 26.2%, 수익 인수 1.30, 샤프 0.64라는 점을 감안하면, 이번 주 수치는 장기 평균보다 상당히 아래에 있다. 특히 샤프 -25.77은 단기 구간 내 수익과 손실의 변동성이 극단적으로 컸다는 신호다.

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최고 콤보 vs 그리드 평균

최근 실행에서 가장 높은 수익 인수를 낸 조합은 thr=60_ew=10으로, 승률 34.0%(158건), 수익 인수 1.43이다. 그리드 평균 승률 18.9%와 비교하면 격차가 15.1%p, 수익 인수도 0.57 벌어진다.

이 격차를 어떻게 읽어야 하는지가 이번 주 핵심 질문이다. 9개 조합 중 하나가 나머지 평균보다 승률에서 15%p 이상 앞선다면, 그 콤보가 구조적으로 우월한 것인지 아니면 해당 30일 구간에 우연히 잘 맞은 outlier인지 판단하기 어렵다. 그리드 전체 평균 수익 인수가 0.86으로 손실 구간에 있는 상황에서 best 하나만 1.43을 찍고 있다. 평균이 따라올 때까지 이 신호 하나에 기대기는 이르다고 본다.

이번 주 새로 측정된 종목

종목 저널 기반 7일 전방 수익률: 10건 측정 중 7건 방향 일치(70%).

베스트는 ARDT(아덴트 헬스)다. 강세 판단을 냈고 7일 후 실제로 +8.6%가 나왔다. 200일 이동평균 탈환 이후 실적이 방향성을 뒷받침해준 케이스다. 반면 워스트는 INR 에너지 소형주로, 조심스러운 판단을 냈고 실제로 -6.0% 하락해 방향은 맞췄다. 방향이 맞았다는 점보다 PE 4.7의 밸류에이션 압력이 200일선 저항과 결합할 때 어떻게 작동하는지를 다음 측정까지 지켜보는 것이 더 의미 있다.

60일 저널 정확도를 보면 7일 56%, 14일 65%, 30일 32%다. 14일 구간이 가장 안정적이고, 한 달 이상은 뒤집히는 케이스가 눈에 띄게 많아진다. 단기 방향성은 어느 정도 잡히지만 30일 이상은 노이즈가 신호를 덮는 경향이 있다.

좋았던 것 / 안 좋았던 것

좋았던 것: 매력도 상위 구간의 분리가 뚜렷하다. 9분위(상위 10%, 150건)는 평균 수익률 +3.73%, 승률 69%다. 8분위도 787건의 충분한 표본에서 +0.46%, 55%를 기록했다. 점수가 높을수록 수익이 나는 모델의 기본 논리가 상위 두 구간에서는 작동하고 있다.

안 좋았던 것은 중간 구간의 역전이다. 5분위(3,075건)가 평균 +2.38%, 승률 46%를 기록했는데, 바로 위의 6분위(-0.19%, 50%)와 7분위(-0.65%, 51%)보다 수익이 높다. 점수가 높을수록 성과가 좋아야 하는 단조 증가 가정이 중간 구간에서 깨지고 있다. 5분위 표본이 3,075건으로 가장 많다는 점이 단순 잡음으로 처리하기 어렵게 만든다. 2분위는 54건으로 표본이 작지만 -16.28%, 승률 6%로 역방향 신호는 유독 강하다.

의미

90일 누적 수익 인수가 1.30이라는 숫자는 사실이다. 그러나 자동 적용이 87회 중 2회뿐이라는 점은, 모델이 실제로 신뢰할 만한 상태에 있는 시간이 전체의 약 2.3%에 불과하다는 뜻이기도 하다. 좋은 장기 평균과 나쁜 주간 성과가 동시에 존재하는 것은 모델이 시장 국면에 비선형적으로 반응하고 있다는 신호일 수 있다. 최근 미국 시장에서 섹터 간 상관관계가 평소와 다르게 움직이는 구간이 이어지고 있어, 그 영향이 반영됐을 가능성도 있다.

다음 주 검증할 가설

thr=60_ew=10 콤보가 이번 주에만 best였는지 다음 주에도 유지되는지 추적하는 것이 우선이다. 2주 이상 연속으로 상위를 지키면 구조적 신호로 볼 근거가 생긴다. 5분위가 6·7분위를 역전하는 현상도 다음 30일 데이터에서 반복되는지 확인한다. 반복된다면 점수 모델의 중간 구간 보정을 검토해야 한다. 저널 30일 정확도(32%)가 표본 누적과 함께 40%대를 회복하는지도 함께 본다.

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※ 본 글은 AI가 생성한 분석 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 책임은 본인에게 있습니다. (기준일 2026-08-08)

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